«Ведомости» были учреждены указом Петра I в декабре 1702 года для «извещения о заграничных и внутренних происшествиях…». В основу издания легли рукописные листы «Вестовые письма, или Куранты», которые с 1621 года составлялись в Посольском приказе для царя и придворных по материалам иностранных изданий.
Первый номер газеты вышел в свет в Москве 13 января 1703 года. Первоначально издание носило название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Первые номера царь редактировал сам, а позднее стал одним из основных корреспондентов издания.
Периодичность газеты была различна. Так, в первые два года выходило по 39 номеров в год, а в 1705-м — уже 46. Название издания неоднократно менялось: «Ведомости», «Ведомости московские», «Российские ведомости» и другие.
После смерти Петра I в 1727 году выпуск газеты был остановлен, но уже через год стали выходить «Санкт-Петербургские ведомости», которые издавались до 1917 года.